Экономические и социальные проблемы России №1 / 2012 - Страница 6
Так, можно обнаружить критику гипотезы индивидуальной рациональности и принципа репрезентативности как исключающих возможность возникновения эмерджентных свойств системы в результате взаимодействия агентов (скорее всего Р. Солоу имел в виду именно это, когда говорил об ограниченности DSGE). Отмечалось, что отклонения от рационального поведения могут не быть случайными, что при взаимодействии не полностью рациональных агентов возможны ситуации, когда коррекции аномалий индивидуального поведения на агрегатном уровне не происходит, рациональное поведение не обеспечивает агентам преимуществ и, как следствие, преимущества получают нерациональные агенты (14).
В 2005 г. «Journal of economic perspectives» опубликовал несколько статей, в которых высказывались опасения относительно положения на американском рынке закладных и назывались его слабые звенья. В одной из них, где этот рынок рассматривался в исторической перспективе, указывалось на потенциальный риск, исходящий из недостаточно жесткого регулирования таких компаний, как «Fannie Mae» и «Freddie Mac» (16). В другой статье, непосредственно посвященной деятельности этих компаний, отмечалось, что их специфический статус и особая роль на рынке закладных создают угрозу стабильности всей финансовой системы (15).
Нельзя не вспомнить и Н. Рубини, ставшего широко известным благодаря сделанному в сентябре 2006 г. прогнозу. Он предсказал наступление кризиса в 2007 г., причем более глубокого, чем кризис 2001 г., и, более того, в качестве первой среди его причин назвал ситуацию на рынке жилья в США, способную вызвать системный кризис финансовой системы (29).
Вполне определенно и доказательно о потенциальной опасности серьезных потрясений в том же 2005 г. говорил тогдашний главный экономист МВФ и профессор Чикагского университета Р. Раджан. Проанализировав институциональные изменения, произошедшие в американской и мировой финансовых системах за последнее десятилетие, он пришел к выводу, что результатом стало принятие больших рисков всеми участниками рынка. «И хотя трудно категорически утверждать что-либо о таком сложном предмете, как финансовая система, возможно, что эти изменения делают поведение финансового сектора более проциклическим, чем это было в прошлом. Они также могут привести к большей (хотя все еще весьма малой) вероятности катастрофического падения. К сожалению, мы не можем знать, насколько эти опасения серьезные, пока система не будет испытана на прочность» (27).
Рассуждения Р. Раджана заставляют вспомнить статью Э. Малинво двадцатилетней давности, в которой автор писал: «Возникновение финансовых кризисов, которые никто не может контролировать, возможно, имеет низкую вероятность, но экономисты не должны исключать их из рассмотрения» (25, с. 66).
Сегодня такие маловероятные, но могущие иметь очень серьезные последствия события принято называть «черными лебедями» (32). И в признании факта их существования, возможно, содержится призыв к некоторому пересмотру привычных практик исследования.
Список подобных предупреждений можно продолжить. Проблема в том, что они игнорировались как экономистами, так и политиками и обществом. Вопрос, почему это произошло, относится скорее к области социальной психологии и философии и выходит за рамки предмета данной работы. Можно лишь высказать предположение, что оптимистичный прогноз не требует обозначения временной перспективы, а от негативного прогноза ожидают указания близкой и конкретной даты. Дать же конкретную дату наступления кризиса наука не в состоянии. Но если бы подобный прогноз и появился, более того, если бы к нему прислушались и соответствующим образом отреагировали, то событие, скорее всего, не наступило бы, и тогда прогноз оказался бы ошибочным. Уровень достоверности прогнозов рецессии в целом достаточно низкий, и это укрепляет людей в склонности надеяться на лучшее (23).
В сложно устроенном мире, где наука и политика тесно взаимосвязаны, в отношении негативных прогнозов существует некоторый «скос» в сторону недоверия, или «скос» доверия в сторону позитивных ожиданий. И уже в силу этого вряд ли можно ожидать, что когда-нибудь наука, сколь бы совершенным ни был ее инструментарий, сможет избавить нас от неожиданных и разрушительных событий.
На фоне острой критики экономической науки нередко звучат напоминания о революционных сдвигах, произошедших в ней после Великой депрессии (нынешний кризис называют, как известно, Великой рецессией). Мало кто из экономистов отрицает необходимость изменений в экономической науке. Однако палитра мнений относительно предстоящих изменений весьма широка: от осторожного признания того, что гипотезы рациональности и эффективности не всегда хорошо работают (18), до призывов пересмотреть основополагающие теоретические модели (2) и даже полностью заменить методологические основы теоретизирования (20; 21)2. Насколько вероятны радикальные изменения в экономической науке?
Экономическая наука (как и любая другая) представляет собой единство нескольких взаимосвязанных составляющих, или граней: предметной области, инструментария и методологии. Более того, как научная дисциплина она характеризуется отношениями с другими дисциплинами, уровнем профессионализации и специализации, а как профессиональная деятельность – институциональными и организационными факторами (включая факторы, относящиеся к образованию и участию экономистов в решении практических вопросов), а также нормами поведения экономистов и их отношением с обществом.
В истории экономической науки признаны две научные революции3, в ходе которых изменения затронули все указанные грани. Маржиналистская революция в качестве приоритетной утвердила проблему эффективной аллокации ресурсов и, соответственно, задачу определения равновесных цен, модель общего равновесия – как основной инструмент анализа экономики как единой системы и модель оптимизационного поведения индивида как ее основу. Методологический индивидуализм и дедуктивный подходы стали основополагающими методологическими принципами. Маржиналистская революция также способствовала математизации и стимулировала процесс профессионализации экономической науки, с чем было связано и чему способствовало появление экономического образования (5).
В ходе кейнсианской революции в центр были поставлены проблемы занятости и роста; утвердился макроэкономический подход, а в качестве инструмента исследования получили распространение модели макроэкономического равновесия; в 1930–1940-е годы возникла эконометрика; сложились современные школы и направления, произошла специализация в рамках дисциплины, экономисты стали играть заметную роль в политике.
В 1940–1960-е годы кейнсианство заняло доминирующие позиции, однако вряд ли правильно говорить о полной смене парадигмы в классическом смысле. На уровне теории позиции неоклассики сохранялись прежде всего благодаря прогрессу в области инструментария, достигнутому под влиянием теории игр, линейного программирования, теории вероятностей. Развитие формальных методов анализа существенно повлияло на характер и направление теоретических исследований, способствовало дальнейшей специализации внутри экономической науки.
Возникла сложная двухуровневая методологическая дилемма: между строгостью и реалистичностью, с одной стороны, и между исследованием частных проблем и анализом экономики в целом, с другой стороны. Эта методологическая дилемма постоянно напоминает о себе, причем внимание к ней усиливается, когда экономическая ситуация ухудшается.
Специализация в рамках профессии позволяет реализовать преимущества разделения труда и продвинуться в сторону точности и строгости при исследовании отдельных процессов и явлений, однако в жертву приносится широта подхода и реалистичность. Для экономической науки, и прежде всего макроэкономики, здесь возникает специфическая проблема, связанная с исследованием последствий экономической политики и предполагающая широкий подход. Отсюда и обвинения в адрес теоретиков в том, что они оторваны от реальности, заняты игрой в бисер и т.д.